[求助]DDC GARCH动态相关系数疑问

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matlab ucsd garch工具箱

带入数据计算后

如何求得动态相关系数？ 是不是Qt矩阵？

如果是Qt矩阵的话 竟然有动态相关系数大于1的~~~~

急求 谢谢各位高手

[此贴子已经被作者于2009-5-13 6:04:58编辑过]

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关键词：GARCH 相关系数 ARCH DDC ARC GARCH 疑问 动态 相关系数 DDC 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

是的

等了一个晚上都没人回答我  哭啊...

以下是引用alex0406在2009-5-13 1:16:00的发言：

matlab ucsd garch工具箱

带入数据计算后

如何求得动态相关系数？ 是不是Qt矩阵？

如果是Qt矩阵的话 竟然有动态相关系数大于1的~~~~

急求 谢谢各位高手

汗。。是吗？那就是Ht吧，记不太清了

Ht好像是方差  协方差矩阵啊....

我顶...期待高手回答...

知道conditional cov-var matrix了，就做个分解啊，COV=Diagnal*P*Diagnal‘,MATLAB有函数COV2CORR。。。

高手们都给个指点啊，急用啊，如何求动态相关系数啊

把程序整体看下，系数矩阵是那个Rt，Ht是方差协方差矩阵！~
但是Rt是可以根据Ht来计算出来~
也可以在源程序加一行代码把Rt提取出来~

能不能再说详细一点啊。。。