[求助]DDC GARCH动态相关系数疑问

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alex0406 发表于 2009-5-13 01:16:00 |AI写论文

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matlab ucsd garch工具箱

带入数据计算后

如何求得动态相关系数？是不是Qt矩阵？

如果是Qt矩阵的话竟然有动态相关系数大于1的~~~~

急求谢谢各位高手

[此贴子已经被作者于2009-5-13 6:04:58编辑过]

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沙发

bmlf_001 发表于 2009-5-13 03:02:00

是的

藤椅

alex0406 发表于 2009-5-13 06:03:00

等了一个晚上都没人回答我哭啊...

板凳

bmlf_001 发表于 2009-5-13 06:43:00

以下是引用alex0406在2009-5-13 1:16:00的发言：

matlab ucsd garch工具箱

带入数据计算后

如何求得动态相关系数？是不是Qt矩阵？

如果是Qt矩阵的话竟然有动态相关系数大于1的~~~~

急求谢谢各位高手

汗。。是吗？那就是Ht吧，记不太清了

报纸

alex0406 发表于 2009-5-13 12:30:00

Ht好像是方差协方差矩阵啊....

地板

alex0406 发表于 2009-5-13 15:35:00

我顶...期待高手回答...

7楼

bmlf_001 发表于 2009-5-13 17:49:00

知道conditional cov-var matrix了，就做个分解啊，COV=Diagnal*P*Diagnal‘,MATLAB有函数COV2CORR。。。

8楼

szm198601 发表于 2010-5-8 14:14:59

高手们都给个指点啊，急用啊，如何求动态相关系数啊

9楼

yucongy 发表于 2011-7-20 19:46:36

把程序整体看下，系数矩阵是那个Rt，Ht是方差协方差矩阵！~
但是Rt是可以根据Ht来计算出来~
也可以在源程序加一行代码把Rt提取出来~

不经意间一年过去了，发现学到的东西不少，但是要学的东西却越来越多
若有问题咨询，请邮件联系：yucong134@163.com

10楼

chenyuanx 发表于 2013-5-14 10:21:26

能不能再说详细一点啊。。。

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