ols的结果为什么很重要

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明明知道回归中有内生性和其他问题，我们最终的结果也是看iv的结果，但往往我们还是先做ols，为什么呢？明明知道ols估计出来的参数是有偏的

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关键词：OLS OLS估计 内生性

wzy1987577 发表于 2016-4-24 16:26
明明知道回归中有内生性和其他问题，我们最终的结果也是看iv的结果，但往往我们还是先做ols，为什么呢？明明 ...

我记得OLS是BLUE估计吧

草衣落荻 发表于 2016-4-24 16:31
我记得OLS是BLUE估计吧

blue的前提是满足gm的五个假定，如果外生性假定违背了，就不是blue的了

ols估计有三个重要特性，无偏性、一致性和有效性，一致性是对估计量的最低要求

我看书的时候也经常看到他们总会吧原来的OLS与Iv放在一起。可能是想对比出IV估计出来的结果有什么优势吧，比方说标准误更小那样子的。

伍德里奇提到，2SLS的回归结果，因其统计原理，必然导致变量的standard error的数倍乃至数十倍的增大。因此，使用IV必须审慎。若2SLS的结果与OLS无显著性区别，暗示我们采取OLS可能更具说服力，理由自然是BLUE原则。