[求助]怎么用Stata的archlm来检验arch effets

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请问大家这个命令怎么用？time series analysis，在用这个archlm之前需要回归什么的么？唉，我是菜鸟一个，请大家一定帮我

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关键词：effets Stata ARCH tata ARC 检验 Stata ARCH effets

谢谢大家，我问题解决了，我问了一个牛人

首先  regression  var1 l.var1

      estat archlm, lags(1 2 3 4 5）

然后再chi-square 比较，解释结果

不错，有帮助，谢谢你。

没想到三年之后帮了我一把。。。