在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量

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在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？
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关键词：GMM估计 虚拟变量 如何加入 GMM 固定效应模型 如何

彼岸rainbow 发表于 2016-5-15 11:41
在GMM估计时，如何加入时间和地区虚拟变量，程序如何写。还有加入滞后项的固定效应模型估计的程序怎么写？
...

推荐陈强老师《高级计量经济学及stata应用》一书GMM相关部分，有原理介绍，还有代码。祝好运～

GMM程序如何写，这个你真得看书。GMM本身是控制了地区固定效应的。
至于时间虚拟变量，可以用tab生成。例如，我的时间维度是year，共有八年，则tab year = gen(yr)，在GMM命令“严格外生解释变量”的位置，加入yr1-yr8。

xddlovejiao1314 发表于 2016-5-15 18:08
推荐陈强老师《高级计量经济学及stata应用》一书GMM相关部分，有原理介绍，还有代码。祝好运～

大神求帮忙看看https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=7218073&pid=60778716&page=1&extra=#pid60778716

复亲亲 发表于 2019-6-26 17:15
GMM程序如何写，这个你真得看书。GMM本身是控制了地区固定效应的。
至于时间虚拟变量，可以用tab生成。例如 ...

您好，请问 “严格外生解释变量”的位置是iv（）这里吗？谢谢！

复亲亲 发表于 2019-6-26 17:15
GMM程序如何写，这个你真得看书。GMM本身是控制了地区固定效应的。
至于时间虚拟变量，可以用tab生成。例如 ...

请教一下，我在用系统GMM的时候，加入时间固定效应，然后有一年的数据就没了，这是模型设置的原因吗？谢谢