[问答] 请问时间序列的异方差性可以用white检验吗，不能的话该用什么检测？ [推广有奖]

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楼主

夜光倾城 发表于 2016-5-15 15:26:25 |AI写论文

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请问时间序列的异方差性可以用white检验吗，不能的话该用什么检测？

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裁缝寄远道0 查看完整内容

异方差性用Breusch-Pagan test检验即可，white不是检验方法哦，是一种robust estimation，若检验异方差没有通过，即模型存在异方差，则可以用white进行估计，这样可以使模型是具有一致性的，但是不会改变模型的系数。若想让模型变成同方差的，则可以使用WLS或者FWLS进行回归，再用Breusch-Pagan test检测异方差就会发现模型通过了测试。

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关键词：white检验 White 异方差性时间序列异方差 white 检测

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裁缝寄远道0 发表于2楼查看完整内容

异方差性用Breusch-Pagan test检验即可，white不是检验方法哦，是一种robust estimation，若检验异方差没有通过，即模型存在异方差，则可以用white进行估计，这样可以使模型是具有一致性的，但是不会改变模型的系数。若想让模型变成同方差的，则可以使用WLS或者FWLS进行回归，再用Breusch-Pagan test检测异方差就会发现模型通过了测试。

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沙发

裁缝寄远道0 发表于 2016-5-15 15:26:26

异方差性用Breusch-Pagan test检验即可，white不是检验方法哦，是一种robust estimation，若检验异方差没有通过，即模型存在异方差，则可以用white进行估计，这样可以使模型是具有一致性的，但是不会改变模型的系数。若想让模型变成同方差的，则可以使用WLS或者FWLS进行回归，再用Breusch-Pagan test检测异方差就会发现模型通过了测试。