请问：treatment的treat方程

好的，明白了。
非常感谢sungmoo版主！

sungmoo 发表于 2009-5-24 14:29
以下是引用蓝色在2009-5-24 14:24:00的发言：也就是说 treatreg的第二步是所有的样本，heckman第二步只是 z＝＝1的样本。treatreg的第二步，自变量中还要加入z。

继续上面的问题： treatreg 估计出来 自变量 z，这个系数是否也应该具有一定的经济含义？ 对 被解释变量的关系如何解释？ 望高人指点。

freeliu 发表于 2009-8-14 12:50 treatreg 估计出来自变量z，这个系数是否也应该具有一定的经济含义？ 对被解释变量的关系如何解释？

z是哑元，将样本分成分组，每组都可能存在内生截断（选择偏误）问题。

z的系数的意义是，分别考虑了两组各自的内生截断（选择偏误）的影响后，组特征差异对因变量的（部分）影响。

具体地，对于第i个样本个体而言，

Ei(y|z=1)-Ei(y|z=0)=d+l*normalden(gwi)/(normal(gwi)normal(-gwi))

其中，d是z的系数，l是lambda的系数，gwi是第i个样本个体的gw值（见2楼）。

从期望（或预期）的意义上说，任取个体i，其既可能在z=1组，又可能在z=0组（probit模型分析了其在各组的概率）；在z=1组时，其对应的y有一个考虑了内生截断的期望值，在z=0组时，其对应的y亦有一个考虑了内生截断的期望值。z的系数，是两个期望值之差的一部分。

请问，treatreg y  x1 z1 z2, tr(y2=z3 z4)中Z3与Z4的选取有没什么要求，看到一些资料上说要选择对y2有直接影响，对y没有直接影响的，而且z3与z4要求是外生性的，怎样检验它的外生性？谢谢

angelaxld 发表于 2009-8-15 22:07 请问，treatreg y  x1 z1 z2, tr(y2=z3 z4)中Z3与Z4的选取有没什么要求，看到一些资料上说要选择对y2有直接影响，对y没有直接影响的，而且z3与z4要求是外生性的，怎样检验它的外生性？

个人以为，这里的外生性，主要由经济学理论来把握吧。

关于treatment 模型，大家可以看看我的帖子哦，免费的，希望这两个文件对大家有帮助
http://www.pinggu.org/bbs/thread-487307-1-1.html

谢谢版主。继续讨论上面的问题。一般来说讨论treatreg 一般对应是OLS 和 treatment Regression 比较 z 的内生性或者 z 的符号。Stata 命令一般如下（我个人体会，不代表全部)
reg y  z x1--xn;
treatreg y  x1--xn; treat(z=x1-xn), twostep

最近我有个结果，上面两个结果出来的  z 的符号完全相反，实在不明白为什么？从常识上看， reg 的回归结果应该是正确的，而treatreg 的结果内生性检查出来结果是显著的。 为什么会出现两种迥然的结果，实在不得其解。顺便说明。两者的 回归 z 的系数均显著。

望有人指导。

sungmoo 发表于 2009-7-20 17:46

guolaiguoqu 发表于 2009-7-20 14:51 treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z3 z4)，可以控制选择偏差吗？也就是结果方程是y=x1+z1+z2+y2+y2*z1(这里省略各变量系数)

个人总觉得这种做法需要做一些强假设。

y2*z1这个变量的取值显然应该受到选择行为的影响。上面的做法假设这个变量独立于选择行为。

另外，

treatreg y x1 y2*z1 z2, tr(y2=z3 z4)，对应reg y x1 y2 y2*z1 z2 lambda

treatreg y x1 z1 z2 y2*z1, tr(y2=z3 z4)，对应reg y x1 z1 z2 y2 y2*z1 lambda

sungmoo 发表于 2009-7-20 17:46

guolaiguoqu 发表于 2009-7-20 14:51 treatreg y  x1 y2*z1 z2, select(y2=z3 z4)，可以控制选择偏差吗？也就是结果方程是y=x1+z1+z2+y2+y2*z1(这里省略各变量系数)

个人总觉得这种做法需要做一些强假设。

y2*z1这个变量的取值显然应该受到选择行为的影响。上面的做法假设这个变量独立于选择行为。

另外，

treatreg y x1 y2*z1 z2, tr(y2=z3 z4)，对应reg y x1 y2 y2*z1 z2 lambda

treatreg y x1 z1 z2 y2*z1, tr(y2=z3 z4)，对应reg y x1 z1 z2 y2 y2*z1 lambda

强假设，就是强行假设这个交互项独立于选择行为？这个假设能成立吗？

解释的真清楚，盛赞~