楼主: 小桃桃
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[统计软件] 请教一个关于stgarch里面编程var的问题 [推广有奖]

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楼主
小桃桃 发表于 2014-9-6 14:58:42 |AI写论文
5论坛币
对于公式为ht=ω+αut-12+δ1G1(ht-1)+βht-1+λ0d0的stgarch模型极大似然估计过程求参数估计过程中的var表示时候,我看到论文原作者写了两个var表达式,然后求logl,不太明白为什么是两个var。。。请问大家谁知道呀?

var=@recode(d1=1,omega(2)/(1-alpha(2)),omega(2)+delata*@gammainc(var(-1),gamma+alpha(2)*res(-1)^2)
var=@recode(d1=1,0.05,du(1)*dummy+omga(2)+delta(1)*@gammainc(var(-1),gamma(1))+alpha(2)*res(-1)^2)
d1那边我懂事为了第一个观测值,然后两个var是什么意思呢?eviews是怎么读的呢?目的是什么?然后下面logl是要用哪个var算呢?希望大家能帮忙解答一下,知道一点就请讲一点,拜托拜托了。。。

关键词:Tgarch GARCH ARCH tga ARC 表达式 论文 模型

沙发
小桃桃 发表于 2014-9-7 16:34:25
哎呀,版主啊,您不能只已阅,也稍微提点一两句呀。。。。愁哭了。。。

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