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[学科前沿] 求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征 [推广有奖]

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zscindy 发表于 2016-5-29 10:32:43 |AI写论文

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求问:从市场风险的角度分析平稳时间序列和非平稳时间序列的区别和统计特征
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关键词：非平稳时间序列 时间序列 市场风险 非平稳 统计

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沙发
statax 发表于 2016-5-30 09:26:08
平稳的时间序列不具有长期记忆性，而单位根过程就是long memory series，一个冲击的影响会持续很久。如果一个市场是平稳的，风险会小于不平稳的吧，平稳性的方差不会无限变大，而风险与方差有关。
藤椅
zscindy 发表于 2016-6-13 10:47:04
statax 发表于 2016-5-30 09:26
平稳的时间序列不具有长期记忆性，而单位根过程就是long memory series，一个冲击的影响会持续很久。如果一 ...
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