工具变量选用内生变量的滞后项是否有效？

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在处理内生性问题是，通常是需要寻找工具变量，而合适的工具又很难获得。比较常见的方法是使用内生变量的滞后项作为工具变量，请问这种方法是否有效？即是否符合工具变量的要求（与内生变量强相关，而与扰动项不相关）。还有在选择滞后项的时候，是选择滞后一期，还是二期，还是一期加二期？

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关键词：内生变量 工具变量 滞后项 内生性问题 内生性

看运气吧，虽然其实是有问题的，但大家都这么做所以也有可能别人不会提

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-1 17:25
在处理内生性问题是，通常是需要寻找工具变量，而合适的工具又很难获得。比较常见的方法是使用内生变量的滞 ...

这个可从内生性和工具变量的定义去看看合适不的。如果说得过去就可以用。祝好运～