IV估计多个内生变量操作

本人对面板数据不是特别精通，论文中遇到问题，麻烦请各位指导，急！万分感激啊！
1、因变量和自变量互为因果产生的同时性内生问题，可否用自变量滞后两期作为工具变量。
2、y=a*x1+b*x2+c*x3+d*x2*dum1+e*x2*dum2+其他控制变量、误差项，x2是内生变量，dum1和dum2是地区虚拟变量，IV估计的时候除了用x2的工具变量，还需不需要做什么特殊处理？
3、内生变量有三个（是三个核心自变量）X1 X2 X3，相应产生了三个工具变量lag2x1 lag2x2 lag2x3，IV估计的时候具体的命令该怎样写呢，我弄了好久都出错。

yarsuse 发表于 2013-8-3 19:24
谢谢您的回答，我想问您如果要加入因变量的滞后一期作为解释变量是不是可以这样写xtabond2 y yt-1 x1 x2 x3 ...

gmm()里面不允许有滞后期存在，应写成：
xtabond2 y yt-1 x1 x2 x3 x21 x22,gmm(y x1 x2 x3 x21 x22, laglimits(2 2)) noleveleq robust small nomata

laglimits (x y) indicated that the latest instrument is lagged x times and the earliest one is lagged y times

建议楼主列出您是怎么估计的命令？
这样我想大家会更热心给您明确的指令。

举个例子，如果用first-difference GMM的话：
gen x21=x2*dum1
gen x22=x2*dum2
xtabond2 y x1 x2 x3 x21 x22,gmm(x1 x2 x3 x21 x22, laglimits(2 2)) noleveleq robust small nomata

当然，如果有其他控制变量的话，也要放入回归方程，如果控制变量是内生的话，需要也需要用工具变量，放入gmm()里；如果是面板数据，我们一般还要考虑时间虚拟变量/行业虚拟变量/地区虚拟变量等等，需要放入iv()里；如果有其他严格外生变量，也需要放入iv()里；比如：
gen x21=x2*dum1
gen x22=x2*dum2
xtabond2 y x1 x2 x3 x21 x22 其他内生性控制变量,gmm(x1 x2 x3 x21 x22 其他内生性控制变量, laglimits(2 2)) iv(虚拟变量/行业虚拟变量/地区虚拟变量 外生变量) noleveleq robust small nomata

当然，还可以有很多的调整变化，更多信息请在stata里help xtabond2

谢谢您的回答，我想问您如果要加入因变量的滞后一期作为解释变量是不是可以这样写xtabond2 y yt-1 x1 x2 x3 x21 x22,gmm(x1 x2 x3 x21 x22 yt-1, laglimits(2 2)) noleveleq robust small nomata,另外，我想问您laglimits(2 2))两个2分别代表什么呢？

谢谢您，希望以后有不懂的还能向您请教。

h3327156 发表于 2013-8-2 07:08
建议楼主列出您是怎么估计的命令？
这样我想大家会更热心给您明确的指令。

是的，谢谢您的提醒

jose.liupei 发表于 2013-8-2 23:16
举个例子，如果用first-difference GMM的话：
gen x21=x2*dum1
gen x22=x2*dum2

您好，我遇到了一个类似的问题，想向您请教：即如果解释变量中邮与内生变量（x1)的交乘项应该用什么作为工具变量呢？假设x1的工具变量已找到，为z1.
另外，如果内生性变量是虚拟变量该怎么办？能否直接用ivregress?
谢谢！

shichu 发表于 2013-11-10 16:38
您好，我遇到了一个类似的问题，想向您请教：即如果解释变量中邮与内生变量（x1)的交乘项应该用什么作为工 ...

您好，请问您这个问题解决了吗？谢谢。

学习了