回归中内生变量有交互项，如何设置工具变量

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各位老师好。在回归中，经常处理内生变量问题，有时需要设置工具变量。假设y对x1、x2回归，x2是内生变量，设工具变量为iv1。倘若无x2交互项的话，命令为： ivreg2 y x1 (x2=iv1).
但如果x2有交互项x2*m1，且X2是内生的，那么如何同时把x2和x2*m1放入ivreg2呢？
谢谢指点。

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关键词：内生变量 工具变量 交互项 IVREG IVR

如何写stata命令呢？

lhjnju 发表于 2019-1-30 15:13
如何写stata命令呢？

试试

1. gen x1_x2 = x1*x2
   
2. gen x1_iv1 = x1*iv2
   
3. ivreg2 y x1 (x1_x2 x2=x1_iv1 iv1) ...

复制代码

黃河泉 发表于 2019-1-30 15:52
试试

老师您好，请问这一标准是否由参考文献或者书籍规定？可否告知相关书籍？非常感谢！

qq6d16212722 发表于 2019-2-23 16:34
老师您好，请问这一标准是否由参考文献或者书籍规定？可否告知相关书籍？非常感谢！

Rajan, R. G. and Zingales, L. (1998), "Financial dependence and growth.'' American Economic Review, 88, 559-586.

黃河泉 发表于 2019-2-23 16:46
Rajan, R. G. and Zingales, L. (1998), "Financial dependence and growth.'' American Economic Review ...

谢谢您！ 我还想请问，在存在交互项的时候，第一阶段的回归应该是怎样回归呢？ 如果解释变量是二次项的形式，也就是说，方程右边出现解释变量和解释变量的二次项，但这个解释变量需要用工具变量 ，又回出现什么状况呢？

qq6d16212722 发表于 2019-2-27 10:46
谢谢您！ 我还想请问，在存在交互项的时候，第一阶段的回归应该是怎样回归呢？ 如果解释变量是二次项的形 ...

请用 (ssc install) iverg2 与 ranktest 并见其 first 选项。

黃河泉 发表于 2019-2-23 16:46
Rajan, R. G. and Zingales, L. (1998), "Financial dependence and growth.'' American Economic Review ...

老师，我仔细阅读了这篇文章，文中并未提及工具变量有关的交叉项，请问老师，是否还有其他文献？

qq6d16212722 发表于 2019-3-4 21:24
老师，我仔细阅读了这篇文章，文中并未提及工具变量有关的交叉项，请问老师，是否还有其他文献？

有的，这篇就是经典之作！

黃河泉 发表于 2019-3-5 06:32
有的，这篇就是经典之作！

谢谢老师