楼主: yinpeiwei
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[面板数据求助] 通过pvar2,可以将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入模型? [推广有奖]

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楼主
yinpeiwei 在职认证  发表于 2020-12-25 11:02:34 |AI写论文

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各位博友,PVAR模型的估计,我接触到的stata实现命令有两个 ,一个love等人提供的pvar命令和连老师提供的pvar2命令。我的问题场景如下:
对于一个PVAR(2)模型,如何将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量纳入进行模型参数估计并同步做工具变量过度识别检验呢?我也了解到,如果通过pvar程序命令为:
  1. pvar wage hours,lags(2) instlags(1/4) gmmstyle overid  
复制代码

但如果通过pvar2程序命令或许为:
  1. pvar2 wage hours,lags(2)
复制代码

但运用pvar2进行估计时,stata默认将内生变量的滞后一阶到滞后二阶作为工具变量,此处如何更改为将内生变量的滞后一阶到滞后四阶作为工具变量呢?求指教。

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关键词:内生变量 工具变量 PVaR PVA VaR pvar2 pvar 过度识别检验

沙发
薰衣草Ge 发表于 2021-2-1 14:53:18
蹲一个,可是为什么要 滞后1-4期做IV,有什么选择理由么?

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