adf检验后一个序列平稳，其他不平稳，都取一阶差分后可以直接进行格兰杰因果检验吗

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请教一个问题：adf检验后一个序列平稳，其他不平稳，都取一阶差分后可以直接进行格兰杰因果检验吗？还需要做协整检验不？若需要，是对原序列还是差分后的序列？谢谢

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关键词：格兰杰因果检验 ADF检验 格兰杰因果 因果检验 一阶差分 格兰杰

差分后都平稳了得话可以做，但是这时候格兰杰检验对象是差分后的序列，此时经济含义等都会发生变化。
虽然格兰杰检验是面向平稳序列的，但是蒙特卡洛模拟结果显示，有协整关系时非平稳序列间的格兰杰检验有一定参考性。但你这个显然不行，一个非平稳肯定没法和其他平稳的产生协整关系。
一些修正的格兰杰检验可以应用于非平稳序列。

旧时光是个美人 发表于 2016-6-12 12:59
差分后都平稳了得话可以做，但是这时候格兰杰检验对象是差分后的序列，此时经济含义等都会发生变化。
虽然 ...

谢谢你的解答！确实我那个序列一阶差分后平稳了。但是我有点没明白，如果差分后平稳都可以直接格兰杰因果检验，什么情况下需要协整检验呢？

mbygzh 发表于 2016-6-12 13:22
谢谢你的解答！确实我那个序列一阶差分后平稳了。但是我有点没明白，如果差分后平稳都可以直接格兰杰因果 ...

通常做协整检验的目的是防止出现伪回归，而这种情况多数会在非平稳序列中出现。当然了，即使都是平稳序列，最好也要做一下协整检验。所以协整检验的对象是原序列，而非处理后的差分序列，祝好运！

史蒂芬肥青年 发表于 2016-6-12 15:25
通常做协整检验的目的是防止出现伪回归，而这种情况多数会在非平稳序列中出现。当然了，即使都是平稳序列 ...

谢谢解答！但是我对原数据做协整检验出现了near singular matrix呢，而对于一阶差分的就可以

mbygzh 发表于 2016-6-12 15:54
谢谢解答！但是我对原数据做协整检验出现了near singular matrix呢，而对于一阶差分的就可以

你用什么方法做的协整，是JJ检验吗？JJ检验只适用于所有序列为I(1)的情况吧，而你的序列大部分是平稳的，所以没必要做协整。
我不赞同楼上的观点，“即使都是平稳的也可以做一下协整检验”，这毫无意义，还容易误导别人，建议楼主多看几本计量的教材和论文，把这一块搞明白。之所以多看，是因为目前我没看到哪本教材讲得很详细的，都是各有侧重吧，还要靠自己多读去理解。

旧时光是个美人 发表于 2016-6-12 19:59
你用什么方法做的协整，是JJ检验吗？JJ检验只适用于所有序列为I(1)的情况吧，而你的序列大部分是平稳的， ...

嗯嗯，谢谢！目前看书处于似懂非懂的阶段，我是用的jj检验，序列三个是I（1），有一个序列平稳。

mbygzh 发表于 2016-6-13 09:48
嗯嗯，谢谢！目前看书处于似懂非懂的阶段，我是用的jj检验，序列三个是I（1），有一个序列平稳。

的确，协整这一部分，目前我看的书上没有说得非常清楚的，所以大家在用的时候也都稀里糊涂的。
三个I(1)是可能变成I(0)的，JJ检验的使用条件之一是同阶单整，因为其是建立在VAR基础上的，那个方程左边Y是M个I(1)构成的列向量。
另外，如果你是用Eviews做的JJ检验，里面有五个选项，这五个选项该选哪个也是有学问的，虽然一般情况下没太大区别，但五个选项对应的情形的确不同。
理论计量不遭人喜欢不是没有原因的- -，一个协整检验都这么多门道，所以平时很多人用的时候都只图省事。。。

旧时光是个美人 发表于 2016-6-13 19:26
的确，协整这一部分，目前我看的书上没有说得非常清楚的，所以大家在用的时候也都稀里糊涂的。
三个I(1) ...

的确，学习之路任重道远，一起加油

旧时光是个美人 发表于 2016-6-13 19:26
的确，协整这一部分，目前我看的书上没有说得非常清楚的，所以大家在用的时候也都稀里糊涂的。
三个I(1) ...

请问下，是说adf一阶差分后平稳，就不需要进行协整检验了吗？    还有就是格兰杰检验是对一阶差分后的项进行检验，同时格兰杰因果的解释也不同与原来的解释了吧！那应该是怎样的经济学解释？