远期利率协议的远期利率是什么？

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我在看远期利率协议的相关函数时看到其中包含远期利率这个函数，所以想求助一下这里的远期利率指的是什么？

跟远期利率协议里的协议利率有关系吗？这个远期利率是怎么计算出来的？

麻烦了！

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关键词：远期利率 相关函数 麻烦了 利率 协议 远期

远期利率协议是指远期进行利率互换

远期利率定义的是未来利率

这个未来利率反映在协议中是什么呢？

是指协议利率吗？

对，就是协议利率。一般式对远期的预期，然后敲定未来交割利率，或是固定对浮动或是浮动对固定。即协议使用的是远期利率，这个一般是估计得到的。（貌似我有点又说不清楚了）

IF=(iL*DL-is*DS)/DF(1+is*t) 这是FRA最基本的定价公式

谢谢各位的解答！

想问下5楼的公式里面各变量代表什么？

书上都有的

我没有书~