[时间序列问题] 序列随时间有明显下降的趋势，但ADF检验平稳？ [推广有奖]

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zheng.zhang 发表于 2016-7-1 09:57:00 |AI写论文

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关键词：ADF检验 F检验 ADF

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沙发

黃河泉

发表于 2016-7-22 17:53:01

这并没有抵触，一般的 Dickey and Fuller 检定有三种基本情况：无常数项、有常数项（但无趋势项）与同时有常数项与趋势项 (你的图应属最后这一种情况)。我假设你做检定的时候指令大概是：
dfuller y, lag(1) trend
因为你的图有明显的"下降趋势"情况 (一般的上升趋势亦是同样作法)！