R中rugarch软件包关garch模型中的Sign Bias Test 和 Adjusted Pearson Goodness-of-Fi

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

R中rugarch软件包拟合了Egarch模型,结果出来了但是看不懂sign bias test和Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test，若以上问题结果未通过检验，可以怎样改进呢？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：Goodness adjusted pearson GARCH模型 ARCH模型 程序 软件包 模型

sign bias test检验标准化残差的杠杆效应（使用标准化残差的平方对标准差为负的指示变量、标准差为负的指示变量*标准差、标准差非负的指示变量*标准差这3项进行线性回归），原假设是标准化残差没有杠杆效应（即3项的系数都不显著且联合也不显著）。如果这个检验没通过，说明GARCH(1,1)模型不合适，需要更改GARCH模型，比如使用apGARCH模型（非对称ARCH效应）进行估计等。
Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test是检验对标准化残差分布的假设是否正确（一般常设定为正态分布、t分布、广义误差分布和它们各自的偏斜分布6种）。你这个没有通过gof检验，说明对残差分布的假设不正确，需要将残差分布设定为以上6种分布中剩余的5种试一下。

又一个新账户呦 发表于 2021-4-2 11:50
sign bias test检验标准化残差的杠杆效应（使用标准化残差的平方对标准差为负的指示变量、标准差为负的指示 ...

你好，gof的原假设是什么，p值大于1的话意味着通过检验了吗