[投资学] downside beta与收益之间关系 [推广有奖]

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风行12 发表于 2016-7-21 21:28:40 |AI写论文

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我想问下，有谁了解downside beta呢？对于downside beta，大概意思知道是下行风险，但是，它和收益之间关系是什么样的呢？下行风险beta大，平均收益average return是应该大还是小呢?
主要的参考文献是ang ，chen ，xing（2006）的一篇讨论downside beta 的文章，但还不是很了解到drisk beta 和收益应该是怎么样的关系。希望牛人回答一下，O(∩_∩)O谢谢了！