【面板门槛回归】之 Stata 程序

tobysl 发表于 2019-12-19 22:47
感谢老师分享，很受用！
不过，还是想问一句，老师，

Exactly.

黃河泉 发表于 2016-9-21 07:52
我試了一下結果沒問題，如下：

老师，您好！我也出现了这样的情况，我把xthreg中的5个文件也复制过去了，使用的是stata15.1中文版，结果还是出现 <istmt>:  3499  thestm() not found。我的命令是 xthreg y roa grow size lev cash , rx(x1) qx(x2) thnum(1) trim(0.01) grid(400) bs(300) vce(robust)

小小春Jasper 发表于 2019-12-22 11:46
老师，您好！我也出现了这样的情况，我把xthreg中的5个文件也复制过去了，使用的是stata15.1中文版，结果 ...

似乎是资料问题，请从较简单回归 (较少解释变量) 试起！

黃河泉 发表于 2019-12-22 11:52
似乎是资料问题，请从较简单回归 (较少解释变量) 试起！

好的，谢谢老师

老师，您好！我想问一下，把门槛值算出来了，有一个门槛值，但是一边是显著的，另一边是不显著的，可以吗？同时，如何求得两个不同阶段的回归模型啊？也就是门槛值左右两边的回归如何求得？恳请黄老师指导！

一味123 发表于 2020-2-2 18:56
老师，您好！我想问一下，把门槛值算出来了，有一个门槛值，但是一边是显著的，另一边是不显著的，可以吗？ ...

1. 为什么不行？2. 估计完本来就会结果，为什么你的没有 (为什么你会问：如何求得两个不同阶段的回归模型)？

黃河泉 发表于 2020-2-3 07:49
1. 为什么不行？2. 估计完本来就会结果，为什么你的没有 (为什么你会问：如何求得两个不同阶段的回归模型 ...

   lninno |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-----------------+----------------------------------------------------------------
         lntraff |   -.009104   .0213512    -0.43   0.670    -.0510956    .0328876
          lnqual |  -.0965958   .1153171    -0.84   0.403    -.3233907     .130199
       lncapital |  -.0055421    .006897    -0.80   0.422    -.0191064    .0080223
                 |
_cat#c.lnformers |
              0  |  -.0206357   .0072475    -2.85   0.005    -.0348894   -.0063819
              1  |  -.0078101   .0070897    -1.10   0.271    -.0217536    .0061333
                 |
           _cons |   .2799343    .277681     1.01   0.314    -.2661828    .8260515
-----------------+----------------------------------------------------------------
         sigma_u |  .09744854
         sigma_e |  .06821638
             rho |  .67112542   (fraction of variance due to u_i)
老师，结果大概长这样，有结果，但是有一个门槛值不是代表有两个区间吗？两个区间的回归方程会不一样？如何求得两个不同的方程？不仅门槛值系数不一样，其他控制变量在两个阶段系数也会不一样。谢谢黄老师的解答。

黄老师您好，我的硕士毕业论文用的面板门槛模型（xthreg命令），结果显示，门槛效应显著，核心解释变量回归结果也挺好，豪斯曼检验结果也显示适合固定效应。但对模型做各种检验的结果不好，只有多重共线性和单位根检验通过了，存在异方差、自相关和内生性，没有协整关系。xthreg命令格式是比较固定的，我该怎么消除解决这些问题呢，如果没有合适的解决方法，我论文中能这样用这个模型吗？期待黄老师的回复！谢谢！

13guojing 发表于 2020-2-9 18:11
黄老师您好，我的硕士毕业论文用的面板门槛模型（xthreg命令），结果显示，门槛效应显著，核心解释变量回归 ...

你的问题太大了，xthreg 加 robust 选项大致可解决异方差、自相关之问题，内生性就较不易解决！