【面板门槛回归】之 Stata 程序

北岛尔 发表于 2023-6-18 20:22
谢谢！bootstrap设置为1000后在trim0.01的情况下单门槛显著性为0.093，trim0.05仍旧没有门槛效应。

这样好，就是一个门槛！

黃河泉 发表于 2023-6-19 07:43
这样好，就是一个门槛！

太感谢您了，黄老师！You are so kind！

谢谢大佬分享

老师，请问我在做门槛效应的时候，单门槛通过了，但是超过门槛值的那一部分，自变量和因变量的关系不显著了，这该怎么解释呢

CCTCC 发表于 2023-9-11 16:58
老师，请问我在做门槛效应的时候，单门槛通过了，但是超过门槛值的那一部分，自变量和因变量的关系不显著了 ...

就照著解释啊！表示在门槛值底下才有正面效应 (门槛值以上则无效应)，难的是，有无理由说明此现象。

黃河泉 发表于 2023-9-12 17:08
就照著解释啊！表示在门槛值底下才有正面效应 (门槛值以上则无效应)，难的是，有无理由说明此现象。

老师，我还有个疑问。我做出来自变量和因变量是一个倒U型关系，这样来说，门槛值左右两边的系数不应该是异号吗，可是最终结果是同号，这样倒U型还成立吗？

CCTCC 发表于 2023-9-16 12:13
老师，我还有个疑问。我做出来自变量和因变量是一个倒U型关系，这样来说，门槛值左右两边的系数不应该是异 ...

无法理解你在说什么！

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非常感谢您提供的信息。我已经在 Stata 中使用 `findit xthreg` 命令找到了王群勇老师编写的面板门槛模型程序并成功下载。这个命令对于进行更复杂的面板数据回归分析，尤其是考虑内生性、异质的动态和横断面相依性等问题非常有帮助。感谢推荐，我将仔细研究并尝试使用该程序进行数据分析。

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