VECM格兰杰因果检验STATA代码求助

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需要求助VECM中Granger因果检验的代码，在STATA的菜单中VECM选项并没有给出granger检验的选项，查看VECM的帮助文档也没有给出。请问VECM模型的granger因果检验是利用原始的VAR模型做的granger检验而不是利用差分后的VECM模型建立的granger检验吗？

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关键词：格兰杰因果检验 Stata 格兰杰因果 因果检验 VECM 格兰杰

我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.html。

黃河泉 发表于 2016-7-28 08:50
我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.h ...

虽然能够看得懂，但是代码理解不了，还是要谢谢您的帮助！

黃河泉 发表于 2016-7-28 08:50
我没特别做过该主题，但有一个地方可以试试看 http://www.stata.com/statalist/archive/2010-01/msg00779.h ...

虽然能够看得懂，但是代码理解不了，还是要谢谢您的帮助！

1. 老實說，我個人比較少做時間序列的研究，所以也只知道一點皮毛，能幫的實在有限！
2. 我剛剛稍微看了一下，

1. vec lconsumption lincome, lags(3)
   
2. test ([D_lconsumption]: LD.lincome L2D.lincome)
   
3. test ([D_lincome]: LD.lconsumption L2D.lconsumption)

复制代码

其中 [D_xxx] 乃告訴 Stata 方程式的名字（這個例子有兩條方程式），後面的部分應該是檢定落後項係數同時為 0 (Granger causality 的概念)。不過我不確定這個真的是你要的 Granger causality test in VECM! (心裡總覺得怪怪的！)
3. 可能還需其他較熟悉的大師來解惑！實在不好意思！

黃河泉 发表于 2016-7-29 16:00
1. 老實說，我個人比較少做時間序列的研究，所以也只知道一點皮毛，能幫的實在有限！
2. 我剛剛稍微看了一 ...

有点思路了，谢谢您的热心指导

......

黃河泉 发表于 2016-7-29 16:00
1. 老實說，我個人比較少做時間序列的研究，所以也只知道一點皮毛，能幫的實在有限！
2. 我剛剛稍微看了一 ...

请教一下老师，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的option选项中我理解的是在 bc中限制为0，bconstraints(constraints_bc)   place constraints_bc on cointegrating vectors, ac是短期调整关系aconstraints(constraints_ac)   place constraints_ac on adjustment  parameters ，这样理解对吗？如果单独把平稳序列lnfdi限定为零这个代码如何写呢？知乎看了半天也没找到答案，在一篇金融研究里面有看到类似的，但是stata不会设定。求您指导

白昼谈经罢3 发表于 2020-3-17 15:07
请教一下老师，做vecm模型，对于一个7*1的协整向量矩阵，存在一个平稳序列lnfdi，将其限制为0，在stata的 ...

不好意思，我已经不做时间序列的东西了！

黃河泉 发表于 2020-3-17 15:19
不好意思，我已经不做时间序列的东西了！

谢谢老师！！