除了格兰杰因果检验外还有其它因故检验么，用stata怎么实现？

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写论文遇到问题了，由于数据（25个）比较少，用格兰杰因果检验时滞后项不足得不出信服的结果。

请问还有什么因果检验程序可以用stata实现？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 Stata 因果检验 tata 格兰杰

减少滞后长度。

zerana 发表于 2014-5-1 16:40
减少滞后长度。

你好，对此问题我有三个疑问一，格兰杰因果检验数据不足时，请问减少滞后长度有理论依据吗？
二，比如一个因素我只有24个数据，应该减少滞后长度多少呢？
三，如果，滞后1期显著，2期之后（包括2期）都不显著，我是不是可以认为只有滞后1期才有格兰杰因果，之后就没有呢

我记得有本书叫因果关系模型，你可以去查阅一下。

1、某些情况下，25个样本已经很难得了。
2、由于lz要做因果关系检验，一般是基于参数的，参检25个样本不够，考虑先做一个随机抽取（boost）。非参数方法一般只能做相关性检验。
3、然后再做格兰杰检验，当然也可以考虑用PSM检验。
希望对lz有帮助！

ggzweb 发表于 2014-5-1 22:59
你好，对此问题我有三个疑问一，格兰杰因果检验数据不足时，请问减少滞后长度有理论依据吗？
二，比如一 ...

有没有听过一种大杀器叫AIC?

zerana 发表于 2014-5-2 23:16
有没有听过一种大杀器叫AIC?

AIC BIC无限减小直到不能再滞后（样本数量限制），我用格兰杰因果检验找不到最合适的滞后点，所以才提出该帖的问题

crystal8832 发表于 2014-5-2 09:52
我记得有本书叫因果关系模型，你可以去查阅一下。

谢谢，刚刚已经购买了。

wpwpwppopo 发表于 2014-5-2 22:05
1、某些情况下，25个样本已经很难得了。
2、由于lz要做因果关系检验，一般是基于参数的，参检25个样本不够 ...

谢谢！对我启发很大！