求助面板数据格兰杰因果检验在Stata中的操作

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使用Hurlin& Venet(2004)提出的模型（如下图），进行面板数据格兰杰因果检验。目标是检验X是否为Y的格兰杰原因，如果要检验Y是否为X的格兰杰原因，把式子中的X与Y位置调换。

上述模型能否使用差分GMM方法估计？在陈强老师的教材中，差分GMM的Stata命令是xtabond。具体参数设置：
xtabond depvar [indepvars],lags(p) maxldep(q) twostep vce(robust) pre(varlist) endogenous(varlist) inst(varlist)


我的问题是：
1.我使用差分GMM方法来检验格兰杰因果关系，这种做法合理吗？
2.X是否应该设置为内生变量？
3.模型（1）中不包含X的当期值。但是，使用endogenous(x,lag(2,2))会指定x的当期值以及x的2期滞后作为内生变量，并且指定它的两个更高阶滞后为工具变量。我应该如何设置，才能保证只引入x的2个滞后期变量，而不引入x的当期值？


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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 Stata 因果检验 面板数据 格兰杰

https://bbs.pinggu.org/thread-955796-1-1.html

rainstar2009 发表于 2014-1-26 16:59
https://bbs.pinggu.org/thread-955796-1-1.html

楼主问的面板granger因果，您说的是时间序列因果