如何对面板数据进行一阶差分，检测其自相关

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N个公司，T年的数据。需要检查一些变量是否自相关。用lagged variable作为单一自变量，做了检查，但DW结果跟把lagged variable 加到多变量模型后的结果不一致。
所以想做进一步检测。


如何用一阶差分differencing来检测面板数据变量是否自相关呢？
谢谢！！！

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关键词：一阶差分 面板数据 自相关 differencing Variable 检测 如何