连玉君老师事件研究法内容求解答

简单2017飞 发表于 2018-1-13 09:08
加群345285961

加进去，也没有解决问题啊，说的理论知识大家都知道，大家想知道程序中有问题，怎么样来解决的

fainfainfain 发表于 2018-1-12 22:40
还是不会啊

你到哪一步了，，我是卡在最后矩阵输出，，如果前面你需要我可以帮你

xmkwff821703 发表于 2018-1-13 10:26
你到哪一步了，，我是卡在最后矩阵输出，，如果前面你需要我可以帮你

和你一样，我暂时就只是复制粘贴了前面那步给出的系数和t值

谢谢分享

拼命十三妹~ 发表于 2018-1-3 09:22
欢迎加入事件研究法学习，群号码：345285961

为什么找不到群组织啊！！！

xmkwff821703 发表于 2018-1-13 10:26
你到哪一步了，，我是卡在最后矩阵输出，，如果前面你需要我可以帮你

对于面板数据，也就是多个公司在7年内，一个公司一般都会发生几次事件，这个要怎么处理啊，论文急需

冰淇玲95 发表于 2018-1-25 16:34
为什么找不到群组织啊！！！

不会吧，再搜一下看看

xmkwff821703 发表于 2018-1-13 10:26
你到哪一步了，，我是卡在最后矩阵输出，，如果前面你需要我可以帮你

我也是矩阵输出不懂这个‘i’+3’是啥意思，是否需要修改。
能问下根据连老师得到的AR，怎么计算全部样本的AAR 、CAAR CAR
方便加个好友探讨下吗？

小小白鱼 发表于 2017-7-5 11:20
楼主，我在用连玉君老师的逐日累加累积超常回报率是否显著，命令如下：
forvalues i = -2(1)2{
2. qui re ...

我现在跟你一模一样，肿么办？

冰淇玲95 发表于 2018-1-25 16:41
对于面板数据，也就是多个公司在7年内，一个公司一般都会发生几次事件，这个要怎么处理啊，论文急需

你好，请问你解决了吗？面板数据的话是不是只需要对CAAR进行显著性检验就行了？对于单个公司单次事件的CAR无法弄的对吧？