连玉君老师事件研究法内容求解答

吴虹锋 发表于 2018-3-15 21:11
你好，请问你解决了吗？面板数据的话是不是只需要对CAAR进行显著性检验就行了？对于单个公司单次事件的CA ...

我有回答，只要将公司复制就可以了。

冰淇玲95 发表于 2018-4-9 10:08
我有回答，只要将公司复制就可以了。

请问如何计算出AAR（就是某一交易日的所有公司AR的平均值），并检验其统计显著性，stata代码  怎么编写呢？谢谢

冰淇玲95 发表于 2018-4-9 10:08
我有回答，只要将公司复制就可以了。

你好，请问如何计算AAR并检验其统计显著性呢，现在有了CAR，但想加个AAR的检验

zl1242 发表于 2017-7-18 08:18
你好， 我在用连玉君老师的方法到矩阵存储那一步，但一直显示 conformability error (已附图) 请问是否数字 ...

应该将12改为：mat A[`=`i'+21',1] = (`i',`b',`se',`t',`pvalue')

CADL 发表于 2017-6-19 17:04
看懂了，那么我现在附的这张图片所做的回归是不是都是计算的CAR_date的平均值？因为CAR_date是事件窗内逐日 ...

请问您这个问题有解释了吗，同想问问！

黃河泉 发表于 2016-8-16 08:21
一般而言，reg CAR_id（先不管其他部分）乃是以 CAR_id 对常数项（Stata default）跑回归，其所得之估计值即 ...

黄老师，您好，我正在用事件研究法做论文，遇到了一点问题想请教一下您。问题见网址： https://bbs.pinggu.org/thread-7071119-1-1.html  谢谢！

黃河泉 发表于 2016-8-16 08:21
一般而言，reg CAR_id（先不管其他部分）乃是以 CAR_id 对常数项（Stata default）跑回归，其所得之估计值即 ...

黄老师，您好，我正在用事件研究法做论文，遇到了一点问题想请教一下您。问题见网址： https://bbs.pinggu.org/thread-7071119-1-1.html  谢谢！

黃河泉 发表于 2016-8-16 08:21
一般而言，reg CAR_id（先不管其他部分）乃是以 CAR_id 对常数项（Stata default）跑回归，其所得之估计值即 ...

黄老师您好，我正在用事件研究法做论文，遇到一点问题想要请教一下您，谢谢！问题见网址：https://bbs.pinggu.org/thread-7071119-1-1.html  

黃河泉 发表于 2017-6-19 16:10
我若没有误解你的问题，你讲的是为何一变量对常数项跑回归所得之估计值为其平均数吧？这是很简单可以证明 ...

黄老师，您好，我有事件研究法T检验的问题想请教一下您，谢谢！问题见网址：https://bbs.pinggu.org/thread-7071119-1-1.html

带着梦去流浪 发表于 2019-4-24 10:51
黄老师您好，我正在用事件研究法做论文，遇到一点问题想要请教一下您，谢谢！问题见网址：https://bbs.pi ...

我对事件研究懂一点点而已，可能帮不上忙！