连玉君老师事件研究法内容求解答

黃河泉 发表于 2019-4-24 11:21
我对事件研究懂一点点而已，可能帮不上忙！

谢谢回复！

请问lz这份连玉君老师的资料有其他章节的内容吗？或者是从什么途径获取的呢？

fainfainfain 发表于 2018-1-13 17:10
和你一样，我暂时就只是复制粘贴了前面那步给出的系数和t值

亲。我这一步显示这个是怎么回事啊

1. forvalues i=1(1)`N'{
   
2.         qui reg ret market_return if (id==`i' & estimation_window==1)        
   
3.         predict p if id==`i'
   
4.         replace predicted_return = p if (id==`i' & event_window==1)        
   
5.         drop p
   
6.         }

复制代码

想问一下运行第一个计算拟合值的循环的时候一直显示invalid syntax

想请问一下在进行累计超常回报率显著性检验之前，我在计算CAR的时候，forvalues为何一直报invalid syntax

1. qui tabulate id
   
2. local N = r(r)
   
3. forvalues i=1(1)`N'{
   
4.         replace CAR_date = sum(abnormal_return) if (id==`i' & event_window==1)
   
5.         }

复制代码

irrena 发表于 2018-3-8 14:28
我现在跟你一模一样，肿么办？

你好我也卡在这一步了，请问您解决了吗 可以帮我看看么 非常感谢！