想用ivprobit解决内生解释变量问题（x1），但是在回归中这个内生变量X1与另外X2交互，

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向各位老师、同学求助，想用ivprobit解决离散模型内生解释变量问题，内生变量是（x1），  但是在回归中这个内生变量X1与另外X2交互（x1*x2），我的问题是1如何使用iv估计 ，尤其是针对交互那部分，2偏效应如何得到呢？？？？  非常感谢

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关键词：IVprobit Probit 解释变量 内生变量 bit 模型 如何

样本量大的话用LPM吧

LIXUANHANK 发表于 2016-8-3 10:21
样本量大的话用LPM吧

样本是很大 ，但是LPM只能是个参照

一般的作法为 gen z_x2 = z*x2 (其中 z 为 x1 合适之工具变量)，并将 z_x2 当作 x1*x2 之工具变量；至于第2个问题可能尝试 help ivprobit postestimation 并见其之 margins 指令（但我不是很确定这点，可能需更多人的意见！）。

probit是非线性的，做交互项进去很多东西就很难说了，更别说加上了iv

黃河泉 发表于 2016-8-3 11:20
一般的作法为 gen z_x2 = z*x2 (其中 z 为 x1 合适之工具变量)，并将 z_x2 当作 x1*x2 之工具变量；至于第2 ...

谢谢您给的答复  

No problem at all.

黃河泉 发表于 2016-8-3 11:20
一般的作法为 gen z_x2 = z*x2 (其中 z 为 x1 合适之工具变量)，并将 z_x2 当作 x1*x2 之工具变量；至于第2 ...

我在上课的过程中，老师说过，IV的真要不是用IV去完全替代内生解释变量，而是IV对内生变量进行分解成各两个部分，一分部是与可能的遗漏变量不相关的部分，也就是两阶段的第一阶段的拟合值，第二部分是与遗漏变量产生内生性的部分，两阶段最小二乘法，第一阶段的残差部分。我的疑问就是您在给我的回复中，交叉项中的处理中是完全用IV来替代内生变量了，我还是想请教一下如果我为我的内生解释变量找到了IV，并且内生解释变量在回归中产生了交叉，那么这个IV估计如何在stata中实现呢？？谢谢（我的y是离散的二元变量）谢谢

答案"就是"我跟你讲的作法，类似（ivprobit）的指令都会帮你处理你讲的问题（IV 会淬取内生变量之外生部分并放置第二阶段用）！

黃河泉 发表于 2016-8-3 11:20
一般的作法为 gen z_x2 = z*x2 (其中 z 为 x1 合适之工具变量)，并将 z_x2 当作 x1*x2 之工具变量；至于第2 ...

谢谢，差不多明白了