关于HJM模型

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小弟正在用HJM 去做远期利率， 请问除了要求 volatility ， 还要有瞬时远期利率曲线的数据，请问瞬时远期利率曲线的数据，是什么样子的呢？从哪里得来？很着急的想知道，谢谢大家

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关键词：HJM Volatility 远期利率 利率曲线 LAT 模型

Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

dreadnot 发表于 2016-8-6 04:07
Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

sorry, i can't . is the Instantaneous forward curve can't  get from data? can you give me some example of the
data of instantaneous forward curve? i dont know what is it look like...

dreadnot 发表于 2016-8-6 04:07
Can you use T-Bill rates/term structure to calculate the instantaneous forward curve?

by the way , do you have R or MATLAB code of single factor HJM model ? by using MC simulation?

https://www.math.nyu.edu/~benartzi/Slides10.1.pdf

page 5.