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比较前沿的研究，算是勉强解决volatility forecasting众多问题中的一个：microstructure noise。当然大家可见文章题目是realised variance,因为最近关于forecast evaluation的研究一般都认为adopt realised variance 是一个more accurate proxy of the volatility process。个人认为对研究volatility的同志有必要一读。

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关键词：Volatility LAT ATI Vol Forecasting process 文章

网上有04年版的公开发表的文件，类似working paper  不知道这篇文章是正式出版物刊登的吗？

2# easyspring
Journal of Econometric,2010,March

很好，多谢了。