楼主: jx8790
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[学科前沿] 分享一篇今年三月的文章:关于volatility的 [推广有奖]

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jx8790 发表于 2010-6-1 01:54:39 |AI写论文

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比较前沿的研究,算是勉强解决volatility forecasting众多问题中的一个:microstructure noise。当然大家可见文章题目是realised variance,因为最近关于forecast evaluation的研究一般都认为adopt realised variance 是一个more accurate proxy of the volatility process。个人认为对研究volatility的同志有必要一读。
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关键词:Volatility LAT ATI Vol Forecasting process 文章

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easyspring(未真实交易用户) 发表于 2010-6-1 10:16:17
网上有04年版的公开发表的文件,类似working paper  不知道这篇文章是正式出版物刊登的吗?

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jx8790(未真实交易用户) 发表于 2010-6-1 20:55:56
2# easyspring
Journal of Econometric,2010,March

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jianglizhen(真实交易用户) 发表于 2010-7-30 23:18:18
很好,多谢了。

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