关于volatility的计算

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在做关于warrant pricing,本来打算用garch,不过导师说太难了，建议:
(a) compute a time series of implicit vol from option prices and compare this with:

(b) econometric measures of historical vol from GARCH or unconditional approaches?

有点困惑不知道到底要干什么，希望大牛帮忙看看。本人半路出家，问出这样问题大家不要笑话阿

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关键词：Volatility ATI LAT Vol Econometric Volatility

第一个是用非模型的方法计算 然后再和第二个模型计算出来的结果比较

(a) is to back solve vol. from the prices of warrents, under models like B-S,
(b) is to launch GARCH for conditional vol., or calculate standard deviation for unconditional one