高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？

黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！

黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？

黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！

黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？

黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！

黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？

黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV，就会报错说：
error: remaining argument:  i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr)
我的命令如下：reghdfe wfa_zscore (familysize=sibnbr_m sibnbr_f) i.rural_2##(i.birthorder i.ageyr), cluster(pid_m) absorb(pid_m)  

其中pid_m是母亲的id，我做的是mother fixed effect。sibnbr_m和sibnbr_f分别是母亲、父亲的兄弟姐妹数

我很想知道这是为什么，到底是哪里出了问题？看到以前也有同学问过您类似的报错问题，但是看了您当时的回答我好像不能解决我这里的疑问。真的非常感谢您！！！

黄老师，我用这个reghdfe命令做固定效应模型，控制行业和时间效应，但是我的解释变量是货币政策，是一个时间序列，所以用reghdfe做出来的删除了货币政策，这个应该怎么办呀？谢谢老师

张抒梦 发表于 2018-12-7 21:51
黄老师您好！我想请教您一个问题：

我在用regghdfe做回归的时候，如果不加IV，不会报错，一旦加上IV， ...

请试试 (ssc install) ivreghdfe。

leijigui 发表于 2018-12-7 22:47
黄老师，我用这个reghdfe命令做固定效应模型，控制行业和时间效应，但是我的解释变量是货币政策，是一个时间 ...

去掉时间校应 (与货币政策有完全共线性)！

黃河泉 发表于 2018-12-8 06:58
请试试 (ssc install) ivreghdfe。

感谢黄老师这么快的回复！现在用ivreghdfe可以运行了

张抒梦 发表于 2018-12-9 12:54
感谢黄老师这么快的回复！现在用ivreghdfe可以运行了

Great to hear that.

黃河泉 发表于 2018-12-9 14:49
Great to hear that.

黄老师您好！最近在用reghdfe的时候发现一个新的问题，想请教您一下。
我在reghdfe命令的最后加了选项absorb(pid_m) cluster(pid_m), 其中pid_m是母亲的ID；回归的自变量和因变量是child的特征。结果显示obs有2068个， cluster有957个。我的问题是，现在F统计量F(47,956)估计不出来，stata提示我“missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters”。
我想请问的是这种情况下我的估计结果可信吗？是否这意味着我的估计结果没有意义呢？因为我不是很了解这个命令的原理，希望可以得到您的解答！
谢谢您的时间！