高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

黄老师，请问一下高维面板数据在stata里是怎样的排列方式呀，我有城市，企业，行业的数据，现在只排成了id为企业和year的面板数据（企业是属于某个城市某个行业的），这可以直接进行估计吗，谢谢老师了。（不知道我的问题有没有说清楚，关于reghdfe命令的帮助文件已看过了，没有对高维数据进行介绍）

一直都笑着 发表于 2018-4-16 20:55
黄老师，请问一下高维面板数据在stata里是怎样的排列方式呀，我有城市，企业，行业的数据，现在只排成了id为 ...

不必特别排列，一样可以估计。

黄老师你好，我在处理面板数据时通过检验判断应该使用固定效应回归，之后我分别使用了reg y x ,i.year i.industry；  xtreg y x i.year i.industry,fe ；  reghdfe y x ,a(year industry) vce(robust)进行回归，发现reghdfe的回归结果和xtreg不一样，但和reg是一样的（系数相同但显著性不同），并且在xtreg中考虑行业的固定效应，还会出现行业变量都omitted的情况，请问应该怎么处理呢？

罗宾逊风速计 发表于 2018-4-17 16:35
黄老师你好，我在处理面板数据时通过检验判断应该使用固定效应回归，之后我分别使用了reg y x ,i.year i.in ...

所以到底你要估计什么模型？

黃河泉 发表于 2018-4-17 06:48
不必特别排列，一样可以估计。

谢谢老师，那有些控制变量例如要计算某个城市某个行业某个企业在某年的工资是不是也可以不用排列，直接用这个二维面板数据（id（企业），year）也可以算出来啊

一直都笑着 发表于 2018-4-17 19:00
谢谢老师，那有些控制变量例如要计算某个城市某个行业某个企业在某年的工资是不是也可以不用排列，直接用 ...

排不排列应该不影响估计。

黃河泉 发表于 2018-4-17 16:47
所以到底你要估计什么模型？

固定效应模型

黃河泉 发表于 2018-4-18 06:39
排不排列应该不影响估计。

好的，谢谢黄老师！

黃河泉 发表于 2018-4-18 06:39
排不排列应该不影响估计。

黄河老师 您好！我想请教一个问题，我是一个新手小白。一个模型中我加入了一个不随时间变动的变量，比如说是1980年的人均gdp吧，模型因变量是人均gdp，那在固定效应模型中，1980年这个变量会被自动omit，但是在随机效应中这个变量是可以存在的，那这种情况下如何进行豪斯曼检验呢？？我是应该把这个变量剔除掉 然后再一起做豪斯曼检验么？

芝华塔内欧 发表于 2018-4-23 17:41
黄河老师 您好！我想请教一个问题，我是一个新手小白。一个模型中我加入了一个不随时间变动的变量，比如说 ...

1. 老实说，我都不太做检定的。我就是直接用固定效应模型，我强烈怀疑所有报告 RE 结果的文章，and I have good reasons，让我问你一个问题，在你的文章中，你会每一个回归都做 Hausman test 吗？2. 你就照正常方法作，Stata 好像会自动处理。