高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

zhangkaixia0728 发表于 2018-9-26 16:14
老师，你提到的这个命令非常好用，目前有个困扰，在面板数据里（城市为id），当我使用vce(robust)去报告标准 ...

那你可选择报告 vce(robust) 之结果，这是最起码的！

黃河泉 发表于 2018-9-26 16:20
那你可选择报告 vce(robust) 之结果，这是最起码的！

好的，老师，谢谢你这么快回复我。我用vce(robust)结果挺好的，不知道不用聚类修正后的标准误审稿人会不会认为我们的结果是有问题的。有点拿不准主意

zhangkaixia0728 发表于 2018-9-26 16:37
好的，老师，谢谢你这么快回复我。我用vce(robust)结果挺好的，不知道不用聚类修正后的标准误审稿人会不会 ...

也只能这样了，不是吗？

黃河泉 发表于 2018-9-26 17:02
也只能这样了，不是吗？

嗯嗯，明白了，谢谢黄老师！

黄老师，您好。我用您推荐的命令reghdfe做回归，现在遇到一个问题，如
REM i,k,t
= α + β1 Intensity i,k + β2 EF D i,k + β3 Intenstiy i,k
×EF D i,k + β4 MV E i,k,t−1 + β5 MB i,k,t−1 + β6 ROA i,k,t
+ β7 MV E i,k,t−1 ×EF D i,k + β8 MB i,k,t−1 ×EF D i,k
+ β9 ROA i,k,t ×EF D i,k + ζt + ζt ×EF D i,k + ε i,k,t ,
该模型中，ζt ×EF D i,k 是固定时间效用和另一变量的交乘项，但是不知道如何写命令，谢谢您！希望您在百忙中给予答复，万分感激！

seaswallowxue 发表于 2018-11-27 17:53
黄老师，您好。我用您推荐的命令reghdfe做回归，现在遇到一个问题，如
REM i,k,t
= α + β1 Intensity i ...

请 help fvvarlist 一下。

seaswallowxue 发表于 2018-11-27 17:53
黄老师，您好。我用您推荐的命令reghdfe做回归，现在遇到一个问题，如
REM i,k,t
= α + β1 Intensity i ...

你是这个意思吗？

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. xtreg invest mvalue i.year#c.kstock, robust

复制代码

黃河泉 发表于 2018-11-27 18:19
你是这个意思吗？

黄老师，您好。我说的就是这个意思。谢谢您！
我写的命令reghdfe REM  nEFD  MVE MB roa MVEEFD  MBEFD roaEFD , a(year#c.EFD ) vce(cl cod)
您看看a(year#c.EFD )这样写对不对？

seaswallowxue 发表于 2018-11-28 10:59
黄老师，您好。我说的就是这个意思。谢谢您！
我写的命令reghdfe REM  nEFD  MVE MB roa MVEEFD  MBEFD  ...

那要看你要做什么？

黃河泉 发表于 2018-11-28 12:05
那要看你要做什么？

非常感谢黄老师，问题现在基本解决。您提供的帮助让我的另一问题也得到解决。以后有机会当面感谢！