高维度之固定效果与群聚标准差 Stata 程序

黄老师您好，想请教您，高维固定效应，处理组的处理时点不同，怎样进行平行趋势检验呢？我阅读了您的DID与平行趋势检验的帖子，但是没有对高维如何进行平行趋势检验的讲解。还请您指导

黃河泉 发表于 2017-4-23 07:58
23 楼有提到处理截距项！

请问黄河泉老师，reghdfe的截距项显著性问题应该怎么解决？

konstantinp 发表于 2018-6-6 11:36
请问黄河泉老师，reghdfe的截距项显著性问题应该怎么解决？

请看看 https://bbs.pinggu.org/thread-6304068-1-1.html。

黃河泉 发表于 2018-6-6 16:37
请看看 https://bbs.pinggu.org/thread-6304068-1-1.html。

谢谢黄河老师的回复

老师您好，用reghdfe结果出现warning: missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters，F值缺失怎么办呢

岑夫子 发表于 2018-9-14 13:09
老师您好，用reghdfe结果出现warning: missing F statistic; dropped variables due to collinearity or to ...

请将指令与结果发出来！

黃河泉 发表于 2018-9-14 14:41
请将指令与结果发出来！

reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb(year in)

. reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb(year in)
(MWFE estimator converged in 2 iterations)
warning: missing F statistic; dropped variables due to collinearity or too few clusters

HDFE Linear regression                            Number of obs   =      1,736
Absorbing 2 HDFE groups                           F(   5,   1700) =          .
                                                  Prob > F        =          .
                                                  R-squared       =     0.3480
                                                  Adj R-squared   =     0.3346
                                                  Within R-sq.    =     0.3018
                                                  Root MSE        =     0.0428

------------------------------------------------------------------------------
         roa |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
        wgap |   .0008824   .0001034     8.53   0.000     .0006796    .0010852
        size |   9.93e-14   4.65e-14     2.14   0.033     8.11e-15    1.90e-13
        risk |  -.1249394   .0057785   -21.62   0.000    -.1362732   -.1136057
           h |   .0466301   .0109679     4.25   0.000     .0251181    .0681421
        grow |   .0491452    .004047    12.14   0.000     .0412077    .0570828
       _cons |    .071334   .0038153    18.70   0.000     .0638508    .0788172
------------------------------------------------------------------------------

Absorbed degrees of freedom:
-----------------------------------------------------+
Absorbed FE | Categories  - Redundant  = Num. Coefs |
-------------+---------------------------------------|
        year |         8           0           8     |
           in |        24           1          23     |
-----------------------------------------------------+

岑夫子 发表于 2018-9-14 14:59
reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb(year in)

. reghdfe roa wgap size risk h grow, absorb( ...

1. OK, F 值缺失一点都不重要吧！2. 请考虑对 size 取对数。 3. 一定要修正标准误！

黃河泉 发表于 2018-9-14 16:10
1. OK, F 值缺失一点都不重要吧！2. 请考虑对 size 取对数。 3. 一定要修正标准误！

好的，谢谢老师！

老师，你提到的这个命令非常好用，目前有个困扰，在面板数据里（城市为id），当我使用vce(robust)去报告标准误的时候，结果比较显著，但是用vce(cluster id)汇报时，结果就不再显著了。请问老师是否一定需要用聚类后的结果才是稳健的？