用CAPM模型回归时R方值的问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

最近看financial modeling的时候，里面有这么一句话：
A good rule of thumb is any financial regression that gives R square greater than 80% is possibly misspecified or misleading.

作者说通常R方正常是在20%，30%左右，请问为什么会是这样

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：CAPM模型 CAPM cap APM R方值 模型

横截面回归，一般是因子解释，一般R^2达到20%以上就算很高了
时间序列回归，一般是纯粹的拟合，一般R^2可以更高，可以达到50%以上。