如何对个股用CAPM模型回归

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想知道如果对一个个股的月收益率用stata进行检验的话，是要用时间序列回归么？具体的代码是什么呀？stata新手求帮助

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关键词：CAPM模型 CAPM cap APM stata新手 stata

你若要问程序，永远附上相关资料；若附上资料，永远用 dataex 印出资料。先 ssc install dataex (并见说明)，将原始 Stata 资料中具有”代表性”的一部分资料列出，以供有意回答者实验之用，并能提供具体操作指令。并请参考 http://www.jianshu.com/p/9870080fe769,  https://bbs.pinggu.org/thread-5048204-1-1.html, 与 https://bbs.pinggu.org/thread-5917273-1-1.html。

谢谢您的提醒。我截取出来的数据是
[CODE]
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
clear
input str6 stockcode double(mretwd cmretwdos)
"600000" -.00987766666666667   .0252543333333333
"600000"  -.0358776666666667 -.00559666666666667
"600000"  -.0508856666666667  -.0225726666666667
"600000"    .109576333333333  -.0165566666666667
"600000"  -.0157146666666667   .0422913333333333
"600000"   .0552093333333333   .0336313333333333
"600000"  -.0495696666666667   .0239233333333333
"600000"   .0116723333333333  .00546533333333333
"600000"  -.0211186666666667   .0156833333333333
"600000"   .0228743333333333  -.0234486666666667
"600000"  -.0257036666666667 .000838333333333333
"600000"   .0451513333333333   .0440983333333333
分别是股票代码，月个股回报率，月市场回报率，然后reg了一下出来的结果是


. reg mretwd cmretwdos

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        25
-------------+----------------------------------   F(1, 23)        =      2.53
       Model |  .006421982         1  .006421982   Prob > F        =    0.1250
    Residual |  .058274492        23  .002533674   R-squared       =    0.0993
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.0601
       Total |  .064696474        24  .002695686   Root MSE        =    .05034

------------------------------------------------------------------------------
      mretwd |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
   cmretwdos |    .427172   .2683142     1.59   0.125    -.1278781    .9822221
       _cons |  -.0022703   .0101632    -0.22   0.825    -.0232945    .0187539
------------------------------------------------------------------------------
t检验好像通不过，求老师指导，谢谢！

unique应 发表于 2018-11-6 09:10
谢谢您的提醒。我截取出来的数据是
[CODE]
* Example generated by -dataex-. To install: ssc install d ...

1. 请用回复。 2. 指导什么？

我是用capm模型为基础的，这个回归出来的结果是说明了这个个股不适用这个模型对么？