[回归分析求助] 动态面板模型GMM估计中内生变量外生变量前定变量的确定 [推广有奖]

21楼

李文静you 发表于 2018-10-24 21:59:00

青蝉归路长2 发表于 2016-8-15 22:06
看了陈强老师的书的第十章有讲到检验解释变量是否为内生的问题用豪斯曼检验的命令如图但是不知道Z1 Z ...

您好，想问一下豪斯曼检验：
qui reg sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend
estimates store ols2
qui ivregress 2sls sales a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend (a1=l.a1 L2.a1)
estimates store iv2
hausman iv2 ols2,constant sigmamo
//p=0.03可以在5%的显著性水平下拒绝原假设“所有解释变量均外生”，认为a1为内生？？这样对吗？
我希望a1是外生的可以认为它是外生的吗？（0.03>0.01）

22楼

李文静you 发表于 2018-10-24 21:59:29

黃河泉发表于 2016-8-16 17:21
1. 很不幸地，这个没有标准答案；最典型的作法就是找相关文献，看别人如何处理？
2. 刚好动态面板模型（ ...

黄老师，您好，想问一下豪斯曼检验：
qui reg sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend
estimates store ols2
qui ivregress 2sls sales a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend (a1=l.a1 L2.a1)
estimates store iv2
hausman iv2 ols2,constant sigmamo
//p=0.03可以在5%的显著性水平下拒绝原假设“所有解释变量均外生”，认为a1为内生？？这样对吗？
我希望a1是外生的可以认为它是外生的吗？（0.03>0.01）

23楼

黃河泉

发表于 2018-10-25 06:52:35

李文静you 发表于 2018-10-24 21:59
黄老师，您好，想问一下豪斯曼检验：
qui reg sales a1 a2 b c d1 d2 d3 d4 x1 Weekend
estimates sto ...

1. 我一般都不做类似检验！2. 我实在不认为取 lagged 项当作工具变量是好主意。 3. 撇开上述问题，是的！

24楼

李文静you 发表于 2018-10-30 18:34:02

黃河泉发表于 2018-10-25 06:52
1. 我一般都不做类似检验！2. 我实在不认为取 lagged 项当作工具变量是好主意。 3. 撇开上述问题，是的！ ...

请问在不加vce(robust)的情况下，结果还能接受，而加了以后结果非常的差，应该怎么解决这个问题？除了改动模型，增加控制变量，扩大样本容量是基本不可能的了

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25楼

黃河泉

发表于 2018-10-31 06:19:11

李文静you 发表于 2018-10-30 18:34
请问在不加vce(robust)的情况下，结果还能接受，而加了以后结果非常的差，应该怎么解决这个问题？除了改动 ...

这是常有的事，很难建议！

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26楼

李文静you 发表于 2018-11-5 23:06:42

黃河泉发表于 2018-10-31 06:19
这是常有的事，很难建议！

黄老师您好，那么有没有可能自变量中包含y的一阶滞后项，但是却固定效应和随机效应进行估计（例如因变量是每日销售额、每日票房，而自变量是每日的一些其他因素的流量模型）我看到不止一篇文章是这样处理的，难道不是用动态面板吗？
如：曾刚《金融评论》2011.4 资本充足率变动对银行信贷行为的影响
闫丽瑞《宏观经济研究》2014.5 资本监管对商业银行信贷行为的影响研究