动态面板模型GMM估计中内生变量 外生变量 前定变量的确定

最近在准备写毕业论文   采用了动态面板数据  被解释变量是农村居民人均家庭经营性收入   解释变量是农业保险人均费、农户私人人均固定资产投资  、人均受教育年限、   城镇化率、  第一产业占GDP的比例    主要是研究农业保险对农民收入的影响   请问我应该怎么分别确定内生变量     外生变量    前定变量？（这三种变量的含义懂 不知道怎么确定） 请各路高手指点

看了陈强老师的书的第十章有讲到检验解释变量是否为内生的问题   用豪斯曼检验的命令如图   但是不知道Z1 Z2应该怎么命定？？？在stata中直接输入图中的命令   就说找不到Z1 Z2     真的是快哭了 导师也不管我  感觉自己要毕不了业被延迟了

要是嫌价格少了的可以私底下再商量 自己看了陈强老师书中关于解释变量内生性问题检验的部分   也没明白   导师也不管。。。感觉要毕不了业了

青蝉归路长2 发表于 2016-8-15 22:33
要是嫌价格少了的可以私底下再商量 自己看了陈强老师书中关于解释变量内生性问题检验的部分   也没明白   导 ...

1. 很不幸地，这个没有标准答案；最典型的作法就是找相关文献，看别人如何处理？
2. 刚好动态面板模型（以GMM估计），可以用所有变量的落后期来当作工具变数，处理（若你假设）所有变量（都有）内生性之问题！

青蝉归路长2 发表于 2016-8-15 22:06
看了陈强老师的书的第十章有讲到检验解释变量是否为内生的问题   用豪斯曼检验的命令如图   但是不知道Z1 Z ...

你列的程式与动态面板数据无关，请 ssc install xtabond2 并看其说明 (help xtabond2)。

黃河泉 发表于 2016-8-16 17:23
你列的程式与动态面板数据无关，请 ssc install xtabond2 并看其说明 (help xtabond2)。

但是这个不是可以检验解释变量的内生性问题么？这样就可确定内生性变量 啊 不是么？

黃河泉 发表于 2016-8-16 17:21
1. 很不幸地，这个没有标准答案；最典型的作法就是找相关文献，看别人如何处理？
2. 刚好动态面板模型（ ...

我是看了相关文献。。。但是作者没有写出具体过程 只给了最后的结果  我给写文献的老师发邮件了  老师也没有回  哎。。。。。。。

青蝉归路长2 发表于 2016-8-16 22:35
但是这个不是可以检验解释变量的内生性问题么？这样就可确定内生性变量 啊 不是么？

我"很少看到"有人GMM 估計 DPD 模型時，還在檢驗變量的內生性。如同我所說的，如果你"擔心"某一或某些變量有內生性，就把他（們）擺在生性的地方就可以；至少你的估計值還是 consistent。

黃河泉 发表于 2016-8-18 08:01
我"很少看到"有人GMM 估計 DPD 模型時，還在檢驗變量的內生性。如同我所說的，如果你"擔心"某一或某些變量 ...

黄老师您好，我有个问题，动态面板模型中是是不是可以加入时间固定效应？自己弄虚拟变量就可以了？

talentwywt 发表于 2016-12-27 14:35
黄老师您好，我有个问题，动态面板模型中是是不是可以加入时间固定效应？自己弄虚拟变量就可以了？

可以的，并利用虚拟变量！