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楼主: yslyyt

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如何用matlab实现IGARCH模型估计？自认为熟悉时间序列分析的高手进 [推广有奖]

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yslyyt 发表于 2009-6-22 00:09:08 |AI写论文

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修改成这样没礼貌的题目，别无他意，只是希望引起真正高手的注意，希望大家共同努力，想出一个除了自己编程之外较为方便的方法，克服matlab的这一局限性，毕竟，这不仅是IGARCH自身的问题，同时还可能涉及到VaR的RiskMetrics计算方法
有在论坛里找了半天，也没发现解决方法，有想法的不妨指教一二

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关键词：matlab实现 GARCH模型时间序列分析 ARCH模型 MATLAB MATLAB 模型 IGarch

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沙发

zhdefei

发表于 2009-6-22 23:53:38

有专门的garch工具箱啊

藤椅

zhdefei

发表于 2009-6-22 23:53:43

有专门的garch工具箱啊

板凳

dlut123 发表于 2009-6-23 14:04:48

期盼高手现身

报纸

yslyyt 发表于 2009-6-23 15:27:32

Hey, it is Integrated GARCH, not GARCH

地板

DreadNight

发表于 2009-6-24 01:02:51

搜了，这里有两个页面：
http://mirage.yo2.cn/archives/31836
http://mirage.yo2.cn/archives/31837

7楼

dlut123 发表于 2009-6-24 10:20:09

高人呢，出现呀

8楼

yslyyt 发表于 2009-6-26 09:55:21

论坛能不能想个办法让未解决问题的帖子不要沉?

9楼

limuyi 发表于 2009-6-29 20:31:07

实际上，IGARCH是二阶非平稳的GARCH,但是也可以用QMLE(Quasi Maximum Likelihood Estimation)估计
，你可以参考Lumsdaine(1995)"Finite sample properties of the maximum likelihood estimator in
GARCH(1,1) and IGARCH(1,1) models:A Monte Carlo investigation", JBES