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黄飞鸿 发表于3楼 查看完整内容
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大专生
在USING THE ORDERING中输入的变量顺序是输入VAR系统中变量的出现顺序,所以,千万要按顺序来,
本科生
建立VAR本质是一个多元方程,因此需要变量序列都为同阶单整,且如果非平稳的话就需要存在协整关系,否则会出现伪回归现象。
脉冲响应函数(IRF)中变量序列顺序的变化会产生不同的脉冲图像。关于这个顺序的选择依据,目前还没见到相关说明。不过在实践中见到《经济研究》上一篇关于农村农民收入与金融发展关系的论文中,作者在IRF中为了避免不同的变量顺序产生不同的结果,每个VAR只选取两个变量。此时两个变量的VAR不论顺便如何变化,IRF的结果也就唯一。个人认为这个方法非常好。如果VAR有两个以上变量,则可以根据要求建立起多个双变量的VAR和IRF,这样问题迎刃而解。
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高中生
脉冲响应函数本来对顺序问题就很敏感,我曾经看到的是做法是,依据理论选择顺序,
副教授
怎么依据理论选择顺序呀?
博士生
gxj86868 发表于 2009-9-16 19:57 是这样的,多变量方程协整检验不显著时候带入VAR模型,关于脉冲响应变量的顺序你可以参考文献,也可以多试几次,最基本的是根据实际情况来定
ruth.fly 发表于 2010-8-14 10:21 可以采用广义脉冲。。
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