[求助] 关于VAR和脉冲响应函数

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<P>请问在做VAR模型的时候，变量组是不是要求都是协整的？不协整的变量组合能不能做VAR和脉冲响应函数？此外还有在做脉冲响应函数时变量输入的先后顺序以什么为标准阿？谢谢高手指教！！</P>[em06]

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 VaR VAR模型 模型

在USING THE ORDERING中输入的变量顺序是输入VAR系统中变量的出现顺序，所以，千万要按顺序来，

建立VAR本质是一个多元方程，因此需要变量序列都为同阶单整，且如果非平稳的话就需要存在协整关系，否则会出现伪回归现象。

脉冲响应函数（IRF）中变量序列顺序的变化会产生不同的脉冲图像。关于这个顺序的选择依据，目前还没见到相关说明。不过在实践中见到《经济研究》上一篇关于农村农民收入与金融发展关系的论文中，作者在IRF中为了避免不同的变量顺序产生不同的结果，每个VAR只选取两个变量。此时两个变量的VAR不论顺便如何变化，IRF的结果也就唯一。个人认为这个方法非常好。如果VAR有两个以上变量，则可以根据要求建立起多个双变量的VAR和IRF，这样问题迎刃而解。

脉冲响应函数本来对顺序问题就很敏感，我曾经看到的是做法是，依据理论选择顺序，

以下是引用tomatolch在2007-8-31 15:05:00的发言：

脉冲响应函数本来对顺序问题就很敏感，我曾经看到的是做法是，依据理论选择顺序，

怎么依据理论选择顺序呀?

[biggrin]up

是这样的，多变量方程协整检验不显著时候带入VAR模型，关于脉冲响应变量的顺序你可以参考文献，也可以多试几次，最基本的是根据实际情况来定

gxj86868 发表于 2009-9-16 19:57
是这样的，多变量方程协整检验不显著时候带入VAR模型，关于脉冲响应变量的顺序你可以参考文献，也可以多试几次，最基本的是根据实际情况来定

请问有什么关于变量顺序的参考文献的？谢谢

可以采用广义脉冲。。

ruth.fly 发表于 2010-8-14 10:21
可以采用广义脉冲。。

对于此，我早些时候提出过类似问题：“当广义脉冲响应函数和 普通正交化的脉冲响应函数 的结论相差很大的时候（包括同一个指标的脉冲幅度、不同指标间冲击幅度的比较结果），应该怎么样来确定选取标准呢？”