数据差分之后做的脉冲响应函数怎么解释

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求教高人：数据差分之后再用VAR做的脉冲响应函数的解读和未差分一样吗？

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关键词：脉冲响应函数 响应函数 脉冲响应 VaR

为什么要差分后用VAR建模呢？

哦，我先把数据弄平稳做协整方程。。。

xqf1987 发表于 2012-1-15 12:06
哦，我先把数据弄平稳做协整方程。。。

VAR方程一定会出现内生变量滞后项的吧？那你是用了几阶滞后的呢

ffyyll13 发表于 2012-1-15 15:31
VAR方程一定会出现内生变量滞后项的吧？那你是用了几阶滞后的呢

两者的解释不一样的，因为一个因变量是水平值，另一个因变量是变化值

你做差分应该就是为了做平稳吧，脉冲本身就是一个标准差的冲击，指波动的影响，差分应该可以算收益序列

ffyyll13 发表于 2012-1-15 16:03
两者的解释不一样的，因为一个因变量是水平值，另一个因变量是变化值

哈哈，好的，谢谢啦！！！

jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:43
你做差分应该就是为了做平稳吧，脉冲本身就是一个标准差的冲击，指波动的影响，差分应该可以算收益序列

哈哈，好的，谢啦！！！

jqwxnjq 发表于 2012-1-15 21:43
你做差分应该就是为了做平稳吧，脉冲本身就是一个标准差的冲击，指波动的影响，差分应该可以算收益序列

你好，你说脉冲本身就是一个标准差的冲击，请问这句话的含义是这个冲击是对变量的标准差进行的还是指对变量施加标准差大小的冲击呢？现在自学这些内容，很困惑呀~~

shiweicao 发表于 2012-8-17 15:37
你好，你说脉冲本身就是一个标准差的冲击，请问这句话的含义是这个冲击是对变量的标准差进行的还是指对变 ...

当然是对变量进行标准差的冲击