[问答] 关于VAR中累积脉冲响应函数的问题 [推广有奖]

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whyxmzs 发表于 2017-6-23 16:16:54 |AI写论文

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在向量自回归模型中，我们常使用脉冲响应函数对问题进行分析，其使用平稳数据序列。
平稳数据序列过滤了数据的自身的记忆性，仅体现了新信息的冲击效果，故而用平稳数据做出的脉冲响应，体现了在第零期给出的单位冲击在其后各期上的响应效应。

那么是否可以在n变量向量自回归中，使用单个非平稳变量，以保留其对前期冲击的记忆性，其余变量仍使用平稳变量以提出自身记忆。那么在进行脉冲响应作图时，该变量对其他变量冲击的图是否均为累积脉冲相应图？而该变量对其其他变量的脉冲响应将都失效？