Johansen协整后的方差分解是否有意义

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本人进行了Johansen的协整分析，运用的统计软件为stata13.1，步骤如下：

（1）运用“vec”命令得到长期协整方程；

（2）经检验VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验，然后运用“irf”命令创建相对应的脉冲文件；

（3）运用“fevd”命令进行方差分解得到结果。

问题:
<1>请问我在第（3）步得到的方差分解结果有意义吗？

<2>如果无意义是不是需要将原序列变量进行差分平稳后，以差分变量构建VAR模型，然后进行的方差分解才有意义？

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关键词：johansen协整 Johansen johans Hansen 方差分解 Johasen协整后方差分解是否有意义

楼主始终没有直接说明协整是否存在？“VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验”——从这个看应该是存在的，不过Johansen协整检验一般是特征根和迹检验，不知这个结果如何。如果协整存在，无需取差分，做IRF是有意义的吧。

statax 发表于 2016-1-6 09:10
楼主始终没有直接说明协整是否存在？“VECM模型无序列相关、通过正态性检验且通过系统稳定性检验”——从这 ...

trace和max均存在一个协整关系