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不知道楼主说的是金融数学还是金融工程，貌似回帖里的有些同志说的是金融数学。个人感觉在国内金融数学与金融工程差别还是挺大的。
金融数学一般设在数学院（系），导师是数学出身，大部分都是数学博士，他们搞的金融数学是在数学理论上的应用，在这方面中科院北大复旦山大同济上交是很牛的，中科院的严加安院士，北大的吴岚（女教授，虽然很年轻，貌似势头很强劲，另光华的史树中已去世），复旦的汤善健，山大的彭实戈、陈增敬，同济的姜礼尚，上交的叶中行是代表人物，，另外可能还有比较牛的，不过应该与他们这些人不是一个体系。这些人用的数学工具主要是随机分析和偏微分方程，非常晦涩难懂，不是数学硕士是以上搞不了的。虽然他们的专业也打着金融工程的旗号，但是严格来说应该归于应用数学。
金融工程一般设在金融系，学的是金融工具应用、管理和创新，当然也学定价，定价除了金融方面的知识外，用到的数学不难，硕士阶段涉及的有概率论、数理统计、数学规划、浅层次的随机分析等，主要是高等数学在几个领域的应用，当然博士以上就要学数学系的数学了，包括泛函分析、随机过程、随机分析等等。这方面北大清华和财经类的牛校比较强，北大的王一鸣，清华的宋逢明，厦大的郑振龙，人大的林清泉、汪昌云，上财的黄明等都是牛人。
但是总体而言，无论是金融数学还是金融工程，国内都是很弱的，甚至可以说是徒有虚名。我是学金融数学的，国内很落后，即使是山大的金融数学，也是靠倒向随机微分方程起家，才能在国内异军突起，实际操作性很差，硕士基本上学不到什么，就是数学，随机分析。就像四楼说的，金融工程，还是去国外吧……
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