GARCH模型的ARCH前怎么实现加入虚拟变量

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在 eviews软件中，如图所示的输入，总显示insufficient number of observations.

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 虚拟变量 模型

我想問的是 你在Variance欄位裡加上c的用意？在EViews裡c是均數方程式的常數項。

yenfeng1 发表于 2016-9-16 01:44
我想問的是 你在Variance欄位裡加上c的用意？在EViews裡c是均數方程式的常數項。

C可以不加，主要是 I *ARCH这个项好像eviews出不来，eviews的arch是固定的

conniewj 发表于 2016-9-17 16:40
C可以不加，主要是 I *ARCH这个项好像eviews出不来，eviews的arch是固定的

好，我再请教一个问题，你的GARCH方程式，除了dummy和dummy(-1)*resid^2，跟标准GARCH模型不一样，你是否要再确定模型？因为EViews模组是按一般用的GARCH模型设计的。

yenfeng1 发表于 2016-9-19 19:09
好，我再请教一个问题，你的GARCH方程式，除了dummy和dummy(-1)*resid^2，跟标准GARCH模型不一样，你是否 ...

我就想用这个模型，所以不知道Eviews怎么实现，感觉纠结了好久，估计Eviews不行。