sas在garch模型中的应用

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sas中的autoreg过程步 可以用来进行garch模型的估计。。但具体的过程不大清楚。。有做过的朋友能提供该过程的详细讲解么

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH ARC GARCH 模型 SAS 应用

filename data1 'c:\your.dbf'; /*read your data*/

proc dbf db3=data1 out=sasdata;

proc autoreg data=sasdata;

model ret=/garch=(q=1,p=1) center maxit=100 archtest;

output out=out1 cev=vhat;

run;

proc print data=out1;

run;

谢过啦〉〉〉

除了autoreg过程 varmax过程中也有garch 具体在sashelp中search一下有详细介绍