楼主: dragonson
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请教回归显著性的问题 [推广有奖]

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dragonson 发表于 2009-6-28 06:45:08 |AI写论文

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我在对全国30个省市的9年的面板数据回归中，发现如果用前5年的数据得出的结果显著的，关注的解释变量的值为负；不过再往里面加入新的年份的数据，该系数值越来越大（绝对值减小），仍未负值，令我头痛的是显著性越来越低。我想知道这是什么原因呢？有没有改善的办法？
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关键词：面板数据回归 是什么原因 解释变量 面板数据 越来越 请教

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mgymgy 发表于6楼  查看完整内容

structural change，说明模型系数不是constant

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沙发
holdser 发表于 2009-6-28 06:54:38
可能是您引入的变量之间的相关性比较大，道是您可以进行单独回归。
藤椅
nlm0402 发表于 2009-6-28 07:12:35
面板数据中的显著性，好像不是很重要的指标。
爱智慧；hanxiao528；panjian39 ；夸克之一；np84；yyxf ；007jg ；nkunku；*****xyz；

板凳
holdser 发表于 2009-6-28 07:57:29
nlm0402 发表于 2009-6-28 07:12
面板数据中的显著性，好像不是很重要的指标。
恩，赞同！
面板着重关系，长期均衡！
报纸
jangelzhang 在职认证  发表于 2009-6-28 08:13:59
可能是自变量之间是高度相关的，，为了检验和处理多重共线性，采用修正Frisch法
但得有心能自奋，何愁他日不雄飞！想，壮志凌云；做，脚踏实地。

地板
mgymgy 发表于 2009-6-28 11:27:34
structural change，说明模型系数不是constant
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7楼
qinleilei_2002 发表于 2009-6-28 17:43:38
呵呵，可能是......，想不明白！
8楼
fj102 发表于 2009-6-28 23:17:01
对, 可能存在structure change
需要使用2阶段的structure model
当然你需要先test
9楼
dragonson 发表于 2009-6-29 08:21:10
呵呵，谢谢大家！
我也怀疑存在这个问题，但是刚刚接触面板，不知道哪本书里面有介绍structural change内容的，在stata里面使用什么命令可以实现呢？
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