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楼主: sharehysteria

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[学习资料] 【求教】如何检验回归模型的稳健性和稳定性？ [推广有奖]

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楼主

sharehysteria 发表于 2009-6-29 00:01:50 |AI写论文

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关键词：回归模型稳健性稳定性模型如何稳定性

回帖推荐

litao123456 发表于2楼查看完整内容

可用chow检验，检验模型是否有间断点。如有间断点说明该模型不稳定（检验应是小概率事件，一般prob0.05）可说明该模型稳定。

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沙发

litao123456

发表于 2009-6-29 00:13:26

可用chow检验，检验模型是否有间断点。如有间断点说明该模型不稳定（检验应是小概率事件，一般prob<0.05）;如无间断点（一般prob>0.05）可说明该模型稳定。

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sharehysteria 发表于 2009-6-29 10:15:48

嗯，感谢2楼，那是稳定性检验，what about 稳健性检验？

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板凳

xjb19870126 发表于 2010-11-3 18:10:27

同问，谢谢赐教！

报纸

Sky--ljian 发表于 2011-1-8 09:58:41

同求赐教，谢谢

地板

hlob 发表于 2013-4-13 22:17:10

同求

7楼

kimjingchen 发表于 2013-4-24 19:35:11

在这里我说一下这两天接触到的“模型的稳健性检验”，可能会有点相通之处。模型稳健性（model robustness）是指当一个模型的前提假设被适当的违背的时候，这个模型还能否正常工作。

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8楼

仁清 发表于 2013-9-11 15:26:42

稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
一般根据自己文章的具体情况选择稳健性检验：
1. 从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；
2. 从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用total assets衡量，也可以用total sales衡量；
3. 从计量方法出发，可以用OLS, FIX EFFECT, GMM等来回归，看结果是否依然robust；