面板数据做DID如何用工具变量？

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用面板数据做双重差分时，DD估计量需要用到工具变量，工具变量是不随时间变化的，而我的实验组个体是一年年逐步受影响的。在stata中如何实现呢？Y_it=aD_i+bT_t+c(D_i*T_t)+a_i+e_it 如果像OLS一样添加固定效应的虚拟变量，这个工具变量正好就会被差分掉。另外，如果用xtivreg命令如何cluster标准误呢？不能加这个选项。

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关键词：面板数据 工具变量 DID 如何用 XTIVREG 如何 影响

我还没听过估计 DID 还需要用到工具变量的？你是从哪里知道或学到的呢？

dizzywang 发表于 2016-9-20 01:24
用面板数据做双重差分时，DD估计量需要用到工具变量，工具变量是不随时间变化的，而我的实验组个体是一年年 ...

为什么还要用工具变量？

黃河泉 发表于 2016-9-20 07:52
我还没听过估计 DID 还需要用到工具变量的？你是从哪里知道或学到的呢？

黄老师，您好！我想应用PSM-DID方法，但是在第二步DID中，我的结果变量和某个控制变量之间存在反向因果关系，可以利用工具变量解决吗？

110031037 发表于 2019-6-30 16:39
黄老师，您好！我想应用PSM-DID方法，但是在第二步DID中，我的结果变量和某个控制变量之间存在反向因果关 ...

或许可以吧？但从来没看过！

黃河泉 发表于 2019-6-30 17:09
或许可以吧？但从来没看过！

谢谢黄老师。

楼主都是在瞎蒙啊，现在真是有了软件，哪个技术好听就全部加入豪华方法论包~不管适合不合适~不管会不会~~

黃河泉 发表于 2016-9-20 07:52
我还没听过估计 DID 还需要用到工具变量的？你是从哪里知道或学到的呢？

黃老師好！如果是連續型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比如Nancy Qian的missing women and the price of china's tea那篇，就用坡度作為連續型treat變量的instrument variable放進方程裡。

灞上柳生 发表于 2020-12-1 17:35
黃老師好！如果是連續型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比 ...

非常感谢你的建议与资讯，我知道这篇文章 (没特别读过)，再找个时间看看。

灞上柳生 发表于 2020-12-1 17:35
黃老師好！如果是連續型DID，即treat不是虛擬變量，而是連續型變量那種情況下。好像有文獻是這樣做的，比 ...

您好，请问您是否有见过treat是虚拟变量时的DID+IV方法？