glesjer检验统计量服从什么分布?

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请教:检验异方差的glesjer检验统计量服从什么分布？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：les 统计量 异方差 检验 glesjer 统计量

大样本下都是chi-square distribution

不是使用统计量来测度异方差的吧。好像是回归回程，看回归系数是否显著，如显著则具有你设定形式的异方差，如不显著则不存在你设定形式的异方差。按照Wooldridge的观点，这种方法与Park检验一样不太可靠。

谢谢两位?我想应该是开方分布，因为eviews里进行Glesjer检验时有两个分布，F分布与开方分布，F分布应该是Stein所说的系数是否显著的检验，而开方分布应该是Glesjer统计量的显著性检验，同LM统计量相似，观测数量与可决系数的乘积应该服从开方分布。但手头的计量书籍都没有对该统计量分布的阐述。不过感觉异方差检验确实不可靠，BPG、White和Glesjer检验结果经常冲突，老师告诉我是因为样本太小的缘故。